Simple option pricing calculator for time-changed Black Scholes (Heston), time-changed Merton jump-diffusion, and time-changed CGMY models. Uses Fang-Oosterlee's algorithm to efficiently price options over many strikes.
Real Options - Sürüm 1.5.2
(30-10-2020)
Yenilikler neFixed forms and improved descriptions
Henüz yorum veya değerlendirme yok! İlk yorumu yapmak için lütfen